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量化交易將終結期貨私募個人英雄時代

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

由中證期貨私募排排網舉辦的“2013(首屆)期貨產品高峰論壇”日前在深圳召開。與會機構紛紛表示,隨著量化交易策略在國內市場的更多應用,期貨私募過去靠個人英雄的時代將結束,未來將靠團隊合作,需要更加專業化運作。

隨著期貨市場的發展和期貨公司資管業務的推出,期貨私募發展引人關注。近年來,期貨私募創造數倍乃至幾十倍高收益神話不斷上演,引人入勝。

“期貨私募個人英雄時代將結束,未來量化交易策略的大量運用將加大市場風險,而高頻交易涌現將壓縮市場盈利空間,過去盈利幾十倍的神人不會再出現了。”廣州康騰投資總經理鄧文杰在談到量化交易(程序化交易)對期貨市場的影響時如此表示。他說,今年以來方向行情在加劇,秒殺情況不斷出現,但這些最終都只是市場現象。隨著期貨市場的發展,期貨高收益神話、個人英雄時代即將終結,未來會是團隊化的時代,需要專業化運作,機構化作業。同時,未來的賺錢空間會被壓縮,要賺錢更難,需要更加專業才能保持穩定的盈利。

據私募排排網統計,廣州康騰投資旗下一款程序化交易的期貨私募產品康騰1號今年上半年收益翻倍,為145.71%,在58只期貨私募產品(成立滿6個月)排名第二。

上海磐華義正投資執行總裁劉曉俊非常看好程序化交易在中國的前景,目前程序化交易在中國僅僅處于起步階段。他說,在海外,程序化交易朝著高頻交易、全市場模型等兩個極端方向發展,無論是高頻交易的速度達到微秒級,還是全市場模型監測全球各個市場的所有品種,未來市場的流動性和波動性會越來越大,最終程序化交易會演變成為科技的競爭。

中信證券(行情,問診)研究部金融工程及衍生品高級分析師王偉也表示看好量化交易的前景,特別看好日內高頻交易的前景,但認為該策略容量上比較難做大。他認為未來市場會變得越來越有效,但不會在很短的時間內(如分鐘線)內有效,未來大型基金在持有期限上應該縮短,運用量化交易策略避免情緒因素的影響。

此次期貨公司、期貨私募、程序化交易團隊等期貨領域資金聯誼會,提供了一個包括人才、資金、產品及優質項目合作對接的高精尖交流平臺,吸引了粵滬閩等地70多家私募參加,探討了大資管時代如何運用好期貨工具、期貨私募陽光化的途徑及面臨的問題、以及國債期貨推出對資管帶來的機遇等。在會議當天,深圳四家投資公司與中證期貨簽約合作協議,由中證期貨協助發行期貨產品,合同標的總金額達7000萬元。

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