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期貨私募業績分化嚴重首尾相差達491.12%

2014-03-10 10:50:54
來源:你我貸

⊙記者徐維強○編輯張亦文

在國內的私募領域中,期貨私募的數量相對較少,但業績卻格外搶眼。據私募排排網統計,管理期貨產品去年以平均25.11%年度收益遙遙領先其他策略,兩只產品實現翻倍收益。但同時期貨私募的業績分化較為嚴重,首尾業績相差達491.12%。

目前,中國對沖基金策略分類包括股票策略、相對價值策略、事件驅動策略、債券策略、宏觀策略、管理期貨策略和組合基金等7大策略,截至2012年12月31日,在記錄的116只單賬戶期貨中,具有一年以上持續業績記錄的產品共有16只。相比股票策略的1032只、組合基金的93只,期貨私募的隊伍并不龐大,但2012年其平均收益率卻高達25.11%,遠遠超過股票策略的1.06%、相對價值策略的5.70%、事件驅動策略的4.74%、債券策略的6.41%以及組合基金的0.48%,僅僅落后于宏觀策略。

由于期貨高收益、高風險的特征,去年各只管理期貨產品表現差異巨大。據介紹,由于每個賬戶的資金差異、投資方向和交易策略有較大差異,在16個單賬戶期貨中,實現正收益的只有8個,其中最高收益為吳星管理的“凱豐基金”,2012年的收益率高達400.71%,也成為各策略的年度總冠軍。該產品2010年9月成立以來以來,已經累計漲幅779.46%,兩年多的時間實現近8倍的收益。而排名墊底的“守成期貨基金”,虧損幅度達90.41%,首尾業績相差491.12%。

相對期貨私募高收益,高風險的特征也得以顯現,2012年有3只管理期貨策略產品下跌幅度超過50%,其中“守成期貨基金”2012年大幅下挫90.41%,目前凈值僅為0.0942,“樂融精誠”下跌幅度也高達79.9%,而“智業一號”下跌55.48%,目前凈值僅為0.1462。

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