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歐式期權

外匯期權買賣若以期權行使方式來說,在國際上通常有三種:一是美式期權,二是歐式期權,三是百慕大期權。


歐式期權:即是指買入期權的一方必須在期權到期日當天才能行使的期權。在亞洲區的金融市場,規定行使期權的時間是期權到期日的北京時間下午 14∶00。過了這一時間,再有價值的期權都會自動失效作廢。


舉例:該客戶預期歐元/美元會在兩周內從1.1500水平逐步上升到1.1700水平。于是他同樣買入一個面值10萬歐元、時間兩周,行使價在1.1500水平的歐式期權,期權費只是0.65%(即付費650歐元)。但該歐式期權必須等到到期日當天的北京時間下午14∶00才能行使。不能像美式期權那樣隨意執行。假設該期權到期同樣以1.1700執行,該客戶可以獲利200點(1.1700-1.1500=200),即2000美元。但減去買入期權時支付的費用后,客戶即可獲利 1252.50美元(2000-650×1.1500=1252.50)。[1]


 歐式期權與美式期權的差異 

二者的區別主要在執行時間的分別上。


(1)美式期權合同在到期日前的任何時候或在到期日都可以執行合同,結算日則是在履約日之后的一天或兩天,大多數的美式期權合同允許持有者在交易日到履約日之間隨時履約,但也有一些合同規定一段比較短的時間可以履約,如“到期日前兩周”。


(2)歐式期權合同要求其持有者只能在到期日履行合同,結算日是履約后的一天或兩天。目前國內的外匯期權交易都是采用的歐式期權合同方式。

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