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跨市套利

套利,是金融工程理論的核心要點,其一般定義是:在兩個或者兩個以上的市場同時建立方向相反的頭寸,以利用不同市場上資產價格的變化差異來賺取低風險利潤的投資方式。

商品期貨市場的跨市套利是套利的一種簡單類型,是在不同交易所之間的套利交易行為。當同一期貨商品合約在兩個或更多的交易所進 行交易時,由于區域間的地理差別,各商品合約間存在一定的價差關系。例如倫敦金屬交易所(LME)與上海期貨交易所(SHFE)都進行陰極銅的期貨交易, 每年兩個市場間會出現幾次價差超出正常范圍的情況,這為交易者的跨市套利提供了機會。例如當LME銅價低于SHFE時,交易者可以在買入LME銅合約的同 時,賣出SHFE的銅合約,待兩個市場價格關系恢復正常時再將買賣合約對沖平倉并從中獲利,反之亦然。在做跨市套利時應注意影響各市場價格差的幾個因素, 如運費、關稅、匯率等。

其中,有以下幾個要點

第一,“利用少許投資(低成本)”

進行商品跨市套利,需要在兩個交易所分別交納保證金(通常為期貨價格的10%左右),并預留部分備用結算金,但總共所需的投資額也只占商品價格的很小一部分,因此成本較低。

第二,“同種商品”

第三,“在一個交易所買入,在另一個交易所賣出”

套利是典型的對沖交易,在兩個市場分別持有買賣方向相反的頭寸。

第四,“利用兩市相對價格變化來獲取利潤”

當“買入”市場的價格上漲幅度超過了“賣出”市場的價格上漲幅度時,“買入”市場的盈利就超過了“賣出”市場的損失,總體而言就獲得了利潤。

第五,“低風險”

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