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嘉實貨幣市場基金

2013-11-05 14:52:29
來源:網絡

基金管理人:嘉實基金管理有限公司

基金托管人:中國銀行(601988,股吧)股份有限公司

送出日期:2010年3月30日

§1重要提示

基金管理人的董事會、董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏,并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶的法律責任。本年度報告已經三分之二以上獨立董事簽字同意,并由董事長簽發。

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基金托管人中國銀行股份有限公司根據本基金合同規定,于2010年3月26日復核了本報告中的財務指標、表現、利潤分配情況、財務會計報告、投資組合報告等內容,保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。 

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,但不保證基金一定盈利。 

基金的過往業績并不代表其未來表現。投資有風險,投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書及其更新。

本報告期自2009年1月1日起至2009年12月31日止。

本年度報告摘要摘自年度報告正文,投資者欲了解詳細內容,應閱讀年度報告正文。

§2基金簡介

2.1基金基本情況

2.2基金產品說明

2.3基金管理人和基金托管人

2.4信息披露方式

§3主要財務指標、表現及利潤分配情況

3.1主要會計數據和財務指標

金額單位:人民幣

注:(1)“本期已實現收益”指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關費用后的余額,本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益,由于本基金采用攤余成本法核算,因此,公允價值變動收益為零,本期已實現收益和本期利潤的金額相等。(2)本基金無持有人認購/申購或交易基金的各項費用;(3)本基金收益分配按月結轉份額。

3.2基金凈值表現

3.2.1基金份額凈值增長率及其與同期業績比較基準收益率的比較

3.2.2自基金合同生效以來基金份額累計凈值收益率變動及其與同期業績比較基準收益率變動的比較

圖:嘉實貨幣(070008,基金吧)市場基金累計凈值收益率與同期業績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

(2005年3月18日至2009年12月31日)

注:按基金合同規定,本基金自基金合同生效日起3個月內為建倉期。建倉期結束時本基金各項資產配置比例符合基金合同第十五節(二、投資范圍和八、投資限制)的規定:(1)投資組合的平均剩余期限不得超過180天;(2)投資于同一公司發行的短期企業債券的比例,不得超過基金資產凈值的10%;(3)存放在具有基金托管資格的同一商業銀行的存款,不得超過基金資產凈值的30%;存放在不具有基金托管資格的同一商業銀行的存款,不得超過基金資產凈值的5%;(4)除發生巨額贖回的情形外,債券正回購的資金余額在每個交易日均不得超過基金資產凈值的20%;(5)中國證監會、中國人民銀行規定的其他比例限制。

3.2.3自基金合同生效以來基金每年凈值收益率及其與同期業績比較基準收益率的比較

圖2:嘉實貨幣市場(070008,基金吧)基金凈值收益率與業績比較基準歷年收益率對比圖

注:本基金基金合同生效日為2005年3月18日,2005年度的相關數據根據當年實際存續期(2005年3月18日至2005年12月31日)計算。

3.3過去三年基金的利潤分配情況

單位:人民幣元

§4管理人報告

4.1基金管理人及基金經理情況

4.1.1基金管理人及其管理基金的經驗

本基金管理人為嘉實基金管理有限公司,成立于1999年3月25日,是經中國證監會批準設立的第一批基金管理公司之一,是中外合資基金管理公司。公司注冊地在上海,公司總部設在北京,在深圳、成都、杭州、青島、南京、福州設有分公司。公司獲得首批全國社保基金、企業年金投資管理人和QDII、特定資產管理業務資格。

截至2009年12月31日,基金管理人共管理2只封閉式基金、17只開放式基金,具體包括嘉實泰和封閉、嘉實豐和價值封閉、嘉實成長(070001,基金吧)收益混合、嘉實增長(070002,基金吧)混合、嘉實穩健(070003,基金吧)混合、嘉實債券(070005,基金吧)、嘉實服務(070006,基金吧)增值行業混合、嘉實優質(070099,基金吧)企業股票、嘉實貨幣、嘉實滬深300(160706,基金吧)指數(LOF)、嘉實超短債(070009,基金吧)債券、嘉實主題(070010,基金吧)混合、嘉實策略(070011,基金吧)混合、嘉實海外中國股票(070012,基金吧)(QDII)、嘉實研究精選(070013,基金吧)股票、嘉實多元債券、嘉實量化(070017,基金吧)阿爾法股票、嘉實回報混合、嘉實基本面50指數(LOF)。其中嘉實增長混合、嘉實穩健混合、嘉實債券3只開放式基金屬于嘉實理財通系列證券投資基金,同時,管理多個全國社保基金、企業年金基金、特定客戶資產投資組合。

4.1.2基金經理簡介

注:(1)任職日期指公司作出決定后公告之日;(2)證券從業的含義遵從行業協會《證券業從業人員資格管理辦法》的相關規定。

4.2管理人對報告期內本基金運作遵規守信情況的說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵循了《證券法》、《證券投資基金法》及其各項配套法規、《嘉實貨幣市場基金基金合同》和其他相關法律法規的規定,本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產,在嚴格控制風險的基礎上,為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運作管理符合有關法律法規和基金合同的規定和約定,無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3管理人對報告期內公平交易情況的專項說明

4.3.1公平交易制度的執行情況

報告期內,本基金管理人嚴格執行證監會《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和公司內部公平交易制度,通過IT系統和人工監控等方式進行日常監控,公平對待旗下管理的所有基金和組合。

4.3.2本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業績比較

報告期內,本基金份額凈值收益率為1.3683%,投資風格相似的嘉實超短債債券基金份額凈值增長率為0.65%。其主要原因:本基金持有的債券(包括票據)采用攤余成本法進行估值;嘉實超短債債券持有的債券久期較長,采用公允價值估值,以致在債券市場下跌情況下造成一定的投資損失和估值減值。

4.3.3異常交易行為的專項說明

報告期內本基金不存在異常交易行為。

4.4管理人對報告期內基金的投資策略和業績表現的說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

報告期內,為應對國際金融危機的嚴峻考驗、實現經濟平穩增長目標,我國政府堅持實施積極財政政策和適度寬松的貨幣政策,市場流動性充裕,利率維持低位運行。上半年,央行公開市場持續凈投放資金,短端收益率降至歷史低位,基本維持在0.9%-1.2%;年中之后,隨宏觀數據走強,經濟復蘇態勢逐步明確,市場通脹預期升溫,央行政策微調,重啟1年期央票發行,收益率上行,期間新股恢復發行,階段性凍結大額申購資金導致貨幣市場利率波動加劇。報告期內,中長期債市一直受壓,只有階段性由充裕資金推動的短暫行情,收益率曲線陡峭化;浮息債作為規避利率上行風險的品種,受到市場歡迎。信用產品方面,上半年,受宏觀政策和信貸支持,企業經營前景好轉,信用利差縮窄,而央票供應有限、短端可投資品種缺乏,市場需求推動短融收益率迅速下行;下半年則跟隨央票利率上行而有所上升。

報告期內,我們秉持穩健投資原則,深入分析宏觀經濟走勢,謹慎把握政策方向,靈活調整投資策略,但長期的低利率環境和有限的投資品種限制了本基金的整體投資收益。受市場環境影響,年初基金規模有較大波動,為確保組合安全性和流動性,本基金按計劃有序調整組合倉位,降低整體久期,提高流動性資產配置,順利應對了前期較為集中的贖回狀況,并較為成功地規避了之后短端利率的上行風險,以及年中大盤新股發行帶來的規模波動。在保障組合流動性的前提下,本基金持續進行交易所和銀行間市場逆回購套利操作,后期更利用新股凍結資金期間回購利率上升,增加回購資產比例,提高組合投資收益。下半年,在市場利率階段性穩定之后,在控制信用風險和持倉比例的前提下,本基金積極配置新發的較高票息短融,提高組合靜態收入。通過上述操作,報告期內組合業績持續改善。

4.4.2報告期內基金的業績表現

報告期內,本基金基金份額凈值收益率為1.3683%,同期業績比較基準收益率為0.3600%,本基金份額凈值收益率超越業績比較基準收益率1.0083個百分點。

4.5管理人對宏觀經濟、證券市場及行業走勢的簡要展望

2010年是我國經濟保持平穩較快發展、加快結構調整的關鍵一年,宏觀調控政策仍是主導貨幣市場的資金供應和利率水平的關鍵性因素。預期央行仍將持續適度寬松的貨幣政策,鞏固經濟增長勢頭;但伴隨經濟復蘇、通脹風險上升,同時全球其他地區量化寬松政策也將開始逐步推出,2010年的貨幣供應和市場流動性較09年將有所收緊,同時政策的針對性和靈活性提高,將對組合管理有較大影響。有鑒于此,我們將繼續密切關注宏觀經濟和貨幣政策情況,平衡組合的流動性、安全性和收益性,綜合考慮債券類屬和期限結構,謹慎控制組合的信用配置,靈活運用杠桿資源,保持組合流動性安全空間,繼續努力為基金份額持有人創造安全穩定的收益。

4.6管理人對報告期內基金估值程序等事項的說明

報告期內,本基金管理人嚴格遵守《企業會計準則》、《證券投資基金會計核算業務指引》以及中國證監會相關規定和基金合同的約定,日常估值由基金管理人與基金托管人一同進行,基金份額凈值由基金管理人完成估值后,經基金托管人復核無誤后由基金管理人對外公布。月末、年中和年末估值復核與基金會計賬目的核對同時進行。

本基金管理人設立估值專業委員會,委員由固定收益、運營、風險管理、法律稽核等部門負責人以及基金經理組成,負責研究、指導基金估值業務。基金管理人估值委員和基金會計均具有專業勝任能力和相關工作經歷。報告期內,固定收益部門負責人同時兼任基金經理、估值委員,基金經理參加估值專業委員會會議,但不介入基金日常估值業務;參與估值流程各方之間不存在任何重大利益沖突;與估值相關的機構包括上海、深圳證券交易所,中國證券登記結算有限責任公司,中央國債登記結算有限責任公司以及中國證券業協會等。

4.7管理人對報告期內基金利潤分配情況的說明

根據本基金基金合同第二十節三、基金收益分配原則的約定:“1、每日分配、按月支付。本基金收益根據每日基金收益公告,以每萬份基金份額收益為基準,為投資者每日計算當日收益并分配,每月集中支付收益”,“3、本基金每日收益計算并分配時,以人民幣元方式簿記,每月累計收益支付方式只采用紅利再投資(即紅利轉基金份額)方式”,本期已實現收益為129,173,659.48元,每日分配,每月支付,合計分配129,173,659.48元,符合本基金基金合同的約定。

§5托管人報告

5.1報告期內本基金托管人遵規守信情況聲明

本報告期內,中國銀行股份有限公司(以下稱“本托管人”)在對嘉實貨幣市場基金(以下稱“本基金”)的托管過程中,嚴格遵守《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的有關規定,不存在損害基金份額持有人利益的行為,完全盡職盡責地履行了應盡的義務。

5.2托管人對報告期內本基金投資運作遵規守信、凈值計算、利潤分配等情況的說明

本報告期內,本托管人根據《證券投資基金法》及其他有關法律法規、基金合同和托管協議的規定,對本基金管理人的投資運作進行了必要的監督,對基金資產凈值的計算、基金份額申購贖回價格的計算以及基金費用開支等方面進行了認真地復核,未發現本基金管理人存在損害基金份額持有人利益的行為。

5.3托管人對本年度報告中財務信息等內容的真實、準確和完整發表意見

本報告中的財務指標、凈值表現、收益分配情況、財務會計報告(注:財務會計報告中的“金融工具風險及管理”部分未在托管人復核范圍內)、投資組合報告等數據真實、準確和完整。

§6審計報告

嘉實貨幣市場基金2009年度財務會計報告已由普華永道中天會計師事務所有限公司審計、注冊會計師曹銀華、陳宇簽字出具了“無保留意見的審計報告”(普華永道中天審字〔2010〕第20269號)。

投資者可通過登載于本基金管理人網站的年度報告正文查看審計報告全文。

§7年度財務報表

7.1資產負債表

會計主體:嘉實貨幣市場基金

報告截止日:2009年12月31日

單位:人民幣元

注:報告截止日2009年12月31日,基金份額凈值1.0000元,基金份額總額21,875,563,297.47份。

7.2利潤表

會計主體:嘉實貨幣市場基金

本報告期:2009年1月1日至2009年12月31日

單位:人民幣元

7.3所有者權益(基金凈值)變動表

會計主體:嘉實貨幣市場基金

本報告期:2009年1月1日至2009年12月31日

單位:人民幣元

報表附注為財務報表的組成部分。

本報告7.1至7.4財務報表由下列負責人簽署:

基金管理公司負責人趙學軍,主管會計工作負責人李松林,會計機構負責人王紅。

7.4報表附注

7.4.1本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致的說明

本報告期所采用的會計政策、會計估計與最近一期年度報告相一致。

7.4.2差錯更正的說明

本基金無差錯更正事項。

7.4.3關聯方關系

7.4.4本報告期及上年度可比期間的關聯方交易

下述關聯方交易均在正常業務范圍內按一般商業條款訂立。

7.4.4.1通過關聯方交易單元進行的交易

本期及上年度可比期間,本基金未通過關聯方交易單元進行交易。

7.4.4.2關聯方報酬

7.4.4.2.1基金管理費

單位:人民幣元

注:支付基金管理人嘉實基金管理有限公司的管理人報酬按前一日基金資產凈值0.33%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日管理人報酬=前一日基金資產凈值×0.33%/當年天數。

7.4.4.2.2基金托管費

單位:人民幣元

注:支付基金托管人中國銀行的托管費按前一日基金資產凈值0.10%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付。其計算公式為:日托管費=前一日基金資產凈值×0.10%/當年天數。

7.4.4.2.3銷售服務費

單位:人民幣元

注:支付基金銷售機構的銷售服務費按前一日基金資產凈值0.25%的年費率計提,逐日累計至每月月底,按月支付給基金注冊登記人嘉實基金管理有限公司,再由嘉實基金管理有限公司計算并支付給各基金銷售機構。其計算公式為:日銷售服務費=前一日基金資產凈值×0.25%/當年天數。

7.4.4.3與關聯方進行銀行間同業市場的債券(含回購)交易

單位:人民幣元

7.4.4.4各關聯方投資本基金的情況

7.4.4.4.1報告期內基金管理人運用固有資金投資本基金的情況

本期、上年度可比期間基金管理人未運用固有資金投資本基金。

7.4.4.4.2報告期末除基金管理人之外的其他關聯方投資本基金的情況

份額單位:份

7.4.4.5由關聯方保管的銀行存款余額及當期產生的利息收入

單位:人民幣元

注:(1)本基金的銀行存款由基金托管人中國銀行保管,活期銀行存款按銀行同業利率計息,定期銀行存款按銀行約定利率計息。(2)本期期末銀行存款余額含定期存款400,000,000.00元;本期利息收入含定期存款利息收入7,989,130.56元。

7.4.4.6本基金在承銷期內參與關聯方承銷證券的情況報告期內,本基金未在承銷期內參與認購關聯方承銷的證券。

7.4.5期末(2009年12月31日)本基金持有的流通受限證券

7.4.5.1因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券

本基金無因認購新發/增發證券而于期末持有的流通受限證券。

7.4.5.2期末債券正回購交易中作為抵押的債券

7.4.5.2.1銀行間市場債券正回購

期末本基金無銀行間市場債券正回購余額。

7.4.5.2.2交易所市場債券正回購

期末本基金無交易所債券正回購余額。

§8投資組合報告

8.1期末基金資產組合情況

金額單位:人民幣元

8.2債券回購融資情況

金額單位:人民幣元

注:(1)報告期內債券回購融資余額為報告期內每日的融資余額的合計數,報告期內債券回購融資余額占基金資產凈值的比例為報告期內每個交易日融資余額占基金資產凈值比例的簡單平均值。(2)報告期內本基金每日債券正回購的資金余額均未超過資產凈值的20%。

8.3基金投資組合平均剩余期限

8.3.1投資組合平均剩余期限基本情況

注:報告期內投資組合平均剩余期限未超過180天。

8.3.2期末投資組合平均剩余期限分布比例

8.4期末按債券品種分類的債券投資組合

金額單位:人民幣元

注:上表中,附息債券的成本包括債券面值和折溢價,貼現式債券的成本包括債券投資成本和內在應收利息。

8.5期末按攤余成本占基金資產凈值比例大小排名的前十名債券投資明細

金額單位:人民幣元

8.6“影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產凈值的偏離

注:表內各項數據均按報告期內的交易日統計。

8.7期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

報告期末,本基金未持有資產支持證券。

8.8投資組合報告附注

8.8.1基金計價方法說明

本基金采用固定份額凈值,基金份額賬面凈值始終保持為1.00人民幣元。

本基金估值采用攤余成本法,即估值對象以買入成本列示,按票面利率或商定利率并考慮其買入時的溢價與折價,在其剩余期限內平均攤銷,每日計提收益或損失。

8.8.2基金持有的浮動利率債券情況說明

報告期內,本基金持有剩余期限小于397天但剩余存續期超過397天的浮動利率債券,其攤余成本總計在每個交易日均未超過當日基金資產凈值的20%。

8.8.3報告期內本基金投資的前十名證券的發行主體未被監管部門立案調查,在本報告編制日前一年內本基金投資的前十名證券的發行主體未受到公開譴責、處罰。

8.8.4期末其他各項資產構成

單位:人民幣元

§9基金份額持有人信息

9.1期末基金份額持有人戶數及持有人結構

份額單位:份

9.2期末基金管理人的從業人員持有本開放式基金的情況

§10開放式基金份額變動

單位:份

注:報告期期間基金總申購份額含紅利再投、轉換入份額,基金總贖回份額含轉換出份額。

§11重大事件揭示

11.1基金份額持有人大會決議

報告期內無基金份額持有人大會決議。

11.2基金管理人、基金托管人的專門基金托管部門的重大人事變動

(1)基金管理人的重大人事變動情況

2009年1月16日,基金管理人發布《關于調整嘉實增長基金等基金經理的公告》,增聘魏莉女士任本基金基金經理,與原基金經理吳洪堅先生共同管理本基金。

(2)基金托管人的專門基金托管部門無重大人事變動。

11.3涉及基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟

報告期內無涉及本基金管理人、基金財產、基金托管業務的訴訟事項。

11.4基金投資策略的改變

報告期內本基金投資策略未發生改變。

11.5為基金進行審計的會計師事務所情況

報告期內本基金未改聘為其審計的會計師事務所。報告年度應支付給普華永道中天會計師事務所有限公司的審計費130,000.00元,該審計機構已連續5年提供審計服務。

11.6管理人、托管人及其高級管理人員受稽查或處罰等情況

報告期內,本基金管理人、托管人及其高級管理人員無受稽查或處罰等情況。

11.7基金租用證券公司交易單元的有關情況

11.7.1債券回購交易情況

金額單位:人民幣元

11.8偏離度絕對值超過0.5%的情況

報告期內每個交易日,本基金偏離度絕對值均未超過0.5%。

投資者對本報告如有疑問,可咨詢本基金管理人嘉實基金管理有限公司,咨詢電話400-600-8800,或發E-mail:service@jsfund.cn。

嘉實基金管理有限公司

2010年3月30日

基金簡稱嘉實貨幣交易代碼070008基金運作方式契約型開放式基金合同生效日2005年3月18日基金管理人嘉實基金管理有限公司基金托管人中國銀行股份有限公司報告期末基金份額總額21,875,563,297.47份基金合同存續期不定期

投資目標力求資產的安全性和流動性,追求超過業績比較基準的穩定收益。投資策略根據宏觀經濟指標決定債券組合的剩余期限和比例分布;根據各類資產的流動性特征決定組合中各類資產的投資比例;根據債券的信用等級及擔保狀況決定組合的風險級別。業績比較基準稅后活期存款利率風險收益特征本基金具有較低風險、流動性強的特征。

項目基金管理人基金托管人名稱嘉實基金管理有限公司中國銀行股份有限公司信息披露負責人姓名胡勇欽唐州徽聯系電話(010)65215588(010)66594855電子郵箱service@jsfund.cntgxxpl@bank-of-china.com客戶服務電話400-600-880095566傳真(010)65182266(010)66594942

登載基金年度報告正文的管理人互聯網網址http://www.jsfund.cn基金年度報告備置地點北京市建國門北大街8號華潤大廈8層

嘉實基金管理有限公司

3.1.1期間數據和指標2009年2008年2007年本期已實現收益129,173,659.48719,196,411.48254,990,139.31本期利潤129,173,659.48719,196,411.48254,990,139.31本期凈值收益率1.3683%4.3646%4.1243%3.1.2期末數據和指標2009年末2008年末2007年末期末基金資產凈值21,875,563,297.4736,778,234,782.2125,888,134,595.56期末基金份額凈值1.00001.00001.00003.1.3累計期末指標2009年末2008年末2007年末累計凈值收益率14.3032%12.7604%8.0447%

階段凈值

收益率①

凈值收益率

標準差②

業績比較基準

收益率③

業績比較基準

收益率標準差④

①-③②-④過去三個月0.3022%0.0009%0.0906%0.0000%0.2116%0.0009%過去六個月0.7037%0.0050%0.1813%0.0000%0.5224%0.0050%過去一年1.3683%0.0062%0.3600%0.0000%1.0083%0.0062%過去三年10.1557%0.0126%3.4352%0.0028%6.7205%0.0098%自基金合同生效起至今14.3032%0.0104%6.8786%0.0024%7.4246%0.0080%

年度已按再投資形式

轉實收基金

直接通過應付

贖回款轉出金額

應付利潤

本年變動

年度利潤

分配合計

備注2009年181,416,330.4734,591,567.59-86,834,238.58129,173,659.482008年571,238,488.6871,079,842.2676,878,080.54719,196,411.482007年212,880,184.2832,759,708.509,350,246.53254,990,139.31合計965,535,003.43138,431,118.35-605,911.511,103,360,210.27

姓名職務任本基金的基金經理期限證券從業年限說明任職日期離任日期吳洪堅本基金、嘉實超短債債券基金經理2006年5月10日-7年曾任職于中國銀行交易中心(上海),從事人民幣固定收益投資及交易等工作。2005年加入嘉實基金管理有限公司固定收益部工作,曾任嘉實貨幣市場基金基金經理助理。清華大學工學碩士,具有基金從業資格,中國國籍。魏莉本基金、嘉實超短債債券基金經理2009年1月16日-6年曾任職于國家開發銀行國際金融局,中國銀行澳門分行資金部經理。2008年7月加盟嘉實基金從事固定收益投資研究工作。金融碩士,CFA,CPA,具有基金從業資格,中國國籍。

項目附注號本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期間

2008年1月1日至2008年12月31日

一、收入221,817,246.44876,046,547.721.利息收入177,208,849.89580,635,149.23其中:存款利息收入7.4.7.1130,084,695.4210,040,345.98債券利息收入107,138,134.77433,299,075.43資產支持證券利息收入--買入返售金融資產收入39,986,019.70137,295,727.82其他利息收入--2.投資收益44,548,396.55295,411,398.49其中:股票投資收益--基金投資收益-債券投資收益7.4.7.1244,548,396.55295,411,398.49資產支持證券投資收益--衍生工具收益--股利收益--3.公允價值變動收益--4.匯兌收益--5.其他收入7.4.7.1360,000.00-減:二、費用92,643,586.96156,850,136.241.管理人報酬39,274,473.3450,271,980.572.托管費11,901,355.6315,233,933.473.銷售服務費29,753,388.9538,084,833.944.交易費用7.4.7.14--5.利息支出11,377,761.2652,734,565.15其中:賣出回購金融資產支出11,377,761.2652,734,565.156.其他費用7.4.7.15336,607.78524,823.11三、利潤總額129,173,659.48719,196,411.48減:所得稅費用--四、凈利潤129,173,659.48719,196,411.48

資產附注號本期末

2009年12月31日

上年度末

2008年12月31日

資產銀行存款7.4.7.11,208,905,696.371,812,732,892.00結算備付金48,773,809.53-存出保證金--交易性金融資產7.4.7.24,747,000,139.3027,239,329,221.10其中:股票投資--基金投資--債券投資4,747,000,139.3027,239,329,221.10資產支持證券投資--衍生金融資產7.4.7.3--買入返售金融資產7.4.7.413,415,178,289.3510,728,010,487.90應收證券清算款--應收利息7.4.7.529,938,503.29155,243,981.06應收股利--應收申購款4,802,540,868.012,697,661,381.56遞延所得稅資產--其他資產7.4.7.6--資產總計24,252,337,305.8542,632,977,963.62負債和所有者權益附注號本期末

2009年12月31日

上年度末

2008年12月31日

負債短期借款--交易性金融負債--衍生金融負債7.4.7.3--賣出回購金融資產款-4,825,998,800.00應付證券清算款2,366,668,076.39919,000,000.00應付贖回款2,522,375.263,400,894.96應付管理人報酬2,021,486.967,629,843.75應付托管費612,571.802,312,073.88應付銷售服務費1,531,429.535,780,184.71應付交易費用7.4.7.7106,038.73388,806.55應交稅費35,940.00-應付利息-132,459.18應付利潤3,124,355.4989,958,594.07遞延所得稅負債--其他負債7.4.7.8151,734.22141,524.31負債合計2,376,774,008.385,854,743,181.41所有者權益實收基金7.4.7.921,875,563,297.4736,778,234,782.21未分配利潤7.4.7.10--所有者權益合計21,875,563,297.4736,778,234,782.21負債和所有者權益總計24,252,337,305.8542,632,977,963.62

獲得銷售服務費的

各關聯方名稱

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期間

2008年1月1日至2008年12月31日

當期發生的基金應支付的銷售服務費當期發生的基金應支付的銷售服務費嘉實基金管理有限公司4,435,703.936,100,665.25中國銀行股份有限公司4,286,264.246,454,320.60國都證券有限責任公司62,861.9981,892.17合計8,784,830.1612,636,878.02

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

交易的各關

聯方名稱

債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易

金額

利息

收入

交易金額利息支出中國銀行99,930,745.213,948,068,583.87--249,735,518,000.008,595,594.54上年度可比期間

2008年1月1日至2008年12月31日

銀行間市場

交易的各關聯方名稱

債券交易金額基金逆回購基金正回購基金買入基金賣出交易

金額

利息

收入

交易金額利息支出中國銀行12,472,970,613.778,591,589,276.54--407,522,786,500.0039,269,786.90

關聯方

名稱

本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期間

2008年1月1日至2008年12月31日

期末余額當期利息收入期末余額當期利息收入中國銀行408,905,696.378,068,471.5212,732,892.00755,752.93

項目本期

2009年1月1日至2009年12月31日

實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益(基金凈值)36,778,234,782.21-36,778,234,782.21二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)-129,173,659.48129,173,659.48三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數-14,902,671,484.74--14,902,671,484.74其中:1.基金申購款42,330,011,565.39-42,330,011,565.392.基金贖回款-57,232,683,050.13--57,232,683,050.13四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動--129,173,659.48-129,173,659.48五、期末所有者權益(基金凈值)21,875,563,297.47-21,875,563,297.47項目上年度可比期間

2008年1月1日至2008年12月31日

實收基金未分配利潤所有者權益合計一、期初所有者權益(基金凈值)25,888,134,595.56-25,888,134,595.56二、本期經營活動產生的基金凈值變動數(本期利潤)-719,196,411.48719,196,411.48三、本期基金份額交易產生的基金凈值變動數10,890,100,186.65-10,890,100,186.65其中:1.基金申購款100,518,178,979.04-100,518,178,979.042.基金贖回款-89,628,078,792.39--89,628,078,792.39四、本期向基金份額持有人分配利潤產生的基金凈值變動--719,196,411.48-719,196,411.48五、期末所有者權益(基金凈值)36,778,234,782.21-36,778,234,782.21

關聯方名稱與本基金的關系嘉實基金管理有限公司基金管理人、基金注冊登記機構、基金銷售機構中國銀行股份有限公司基金托管人、基金代銷機構中誠信托有限責任公司基金管理人的股東立信投資有限責任公司基金管理人的股東德意志資產管理(亞洲)有限公司基金管理人的股東國都證券有限責任公司與基金管理人同受重大影響的公司、基金代銷機構

項目本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期間

2008年1月1日至2008年12月31日

當期發生的基金應支付的管理費39,274,473.3450,271,980.57其中:支付銷售機構的客戶維護費10,789,377.0111,465,783.93

項目本期

2009年1月1日至2009年12月31日

上年度可比期間

2008年1月1日至2008年12月31日

當期發生的基金應支付的托管費11,901,355.6315,233,933.47

關聯方名稱本期末

2009年12月31日

上年度末

2008年12月31日

持有的

基金份額

持有的基金份額

占基金總份額的比例

持有的

基金份額

持有的基金份額

占基金總份額的比例

立信投資有限責任公司--6,223,855.120.02%國都證券有限責任公司1,000,000,000.004.57%--

序號項目金額占基金總資產的比例(%)1固定收益投資4,747,000,139.3019.57其中:債券4,747,000,139.3019.57資產支持證券--2買入返售證券13,415,178,289.3555.31其中:買斷式回購的買入返售證券--3銀行存款和清算備付金合計1,257,679,505.905.19其中:定期存款1,200,000,000.004.954其他資產4,832,479,371.3019.93合計24,252,337,305.85100.00

序號項目占基金資產凈值的比例(%)1報告期內債券回購融資余額10.10其中:買斷式回購融資-序號項目金額占基金資產凈值的比例(%)2報告期末債券回購融資余額--其中:買斷式回購融資--

項目天數報告期末投資組合平均剩余期限44報告期內投資組合平均剩余期限最高值116報告期內投資組合平均剩余期限最低值44

序號剩余期限各期限資產占基金資產凈值的比例(%)各期限負債占基金資產凈值的比例(%)130天以內62.0710.82其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債1.04-230天(含)—60天7.36-其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債--360天(含)—90天7.29-其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債0.77-490天(含)—180天7.74-其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債1.48-5180天(含)—397天(含)4.32-其中:剩余存續期超過397天的浮動利率債--合計88.7810.82

序號債券品種攤余成本占基金資產凈值的比例(%)1國家債券--2央行票據2,276,029,594.7610.403金融債券566,527,310.462.59其中:政策性金融債398,413,965.061.824企業債券323,260,635.811.485企業短期融資券1,581,182,598.277.236其他--合計4,747,000,139.3021.70剩余存續期超過397天的浮動利率債券719,940,892.333.29

序號債券代碼債券名稱債券數量(張)攤余成本占基金資產凈值的

比例(%)

1090106309央行票據638,000,000798,183,538.393.652090106109央行票據617,600,000758,466,620.153.47305803105中信債13,260,000323,260,635.811.48409021309國開132,300,000228,566,911.121.045090106709央行票據671,900,000189,475,093.850.87605050305工行(601398,股吧)031,700,000168,113,345.400.77709022309國開231,500,000149,863,523.560.698090105709央行票據571,500,000149,779,932.970.689098109309營口港(600317,股吧)CP011,200,000120,213,443.740.5510090105109央行票據511,200,000119,910,172.950.55

項目偏離情況報告期內偏離度的絕對值在0.25%(含)-0.5%間的次數14報告期內偏離度的最高值0.3270%報告期內偏離度的最低值-0.0113%報告期內每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值0.0900%

序號名稱金額1存出保證金-2應收證券清算款-3應收利息29,938,503.294應收申購款4,802,540,868.015其他應收款-6待攤費用-7其他-合計4,832,479,371.30

持有人

戶數(戶)

戶均持有的

基金份額

持有人結構機構投資者個人投資者持有份額占總份額比例(%)持有份額占總份額比例(%)88,305247,727.3516,492,806,627.1275.395,382,756,670.3524.61

項目持有份額總數(份)占基金總份額比例(%)基金管理公司所有從業人員持有本開放式基金4,717,149.590.02

基金合同生效日(2005年3月18日)基金份額總額2,947,208,439.10報告期期初基金份額總額36,778,234,782.21報告期期間基金總申購份額42,330,011,565.39減:報告期期間基金總贖回份額57,232,683,050.13報告期期間基金拆分變動份額-報告期期末基金份額總額21,875,563,297.47

券商名稱交易單元

數量

債券回購成交金額占當期債券回購

成交總額的比例(%)

國泰君安證券股份有限公司1213,586,400,000.00100.00合計213,586,400,000.00100.00

【來源:中國證券報】

(責任編輯:和訊網站)

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