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量化基金數量規模仍較小華商基金業績領先

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

光大證券“烏龍指”事件還未落下帷幕,量化投資產品已成為人們熱議的話題。經過幾年的發展,基金公司純量化產品并不多,大部分量化團隊主要工作是管理指數、ETF產品、或是為“一對一”專戶定制產品,公募基金形式的量化產品雖仍處于緩步發展的階段,但在產品創新上卻加快了腳步。

據金牛理財網數據統計顯示,目前(截至2013年8月16日)市場上量化型的公募基金共有25只,今年以來新設立4只。今年二季度,截至2013年6月30日,全部量化型公募基金份額僅為263.41億份,可統計的24只基金資產總規模僅為222.18億元,占二季度全部基金總資產的0.89%。從子類別上來看,積極股票型量化產品數量最多,已設立15只。其次是增強指數股票型產品,共7只,其中兩只為今年以來新設立產品。靈活配置混合型共兩只,其中一只為今年新設立。另有一只指數股票分級型量化產品,也是今年的新量化類型。

從基金新設立情況上來看,傳統的積極股票型量化產品不再是基金公司發行量化產品的主要類型,基金公司開始將目光瞄準創新型量化產品如靈活配置混合型和增強指數分級產品。根據8月19日證監會公布的新基金申報表顯示,共有12家基金公司申報了多空分級基金,以滬深300指數多空分級基金為主,這類多空分級基金可以與股指期貨并用,作為期限套利工具來說更為便捷和廉價,并且這種創新型產品在海外已發展得較為成熟,便于基金公司的量化團隊借鑒。

從基金公司的角度來看,目前共有20家基金公司涉足量化型公募基金產品。摩根士丹利華鑫基金、華商基金、申萬菱信基金、富國基金以及華泰柏瑞基金旗下各有2只量化型產品,其余15家基金公司每家各有一只。今年二季度末,旗下量化產品總規模過10億的僅有四家公司,分別為光大保德信、富國、上投摩根以及華商基金,資產規模依次為80.4億元、25.23億元、21.5億元和15.67億元。這四家公司占據了市場上公募基金量化產品總規模的80.7%。其中,上投摩根和華商基金旗下量化型基金產品業績較好。

今年以來(截至8月16日),旗下量化產品獲得正收益的僅有11家基金公司。業績排名前五的分別為華商、長信、上投摩根、申萬菱信以及工銀瑞信基金,依次平均實現21.63%、11.16%、9.81%、8.34%以及6.56%的回報。業績排名后五位跌幅均超過5%,分別為交銀施羅德、易方達、東方、財通和中海基金。

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