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海通證券:近月合約流動性好遠月合約波動性大

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

作者:葛春暉

國債期貨今日上市,三合約的掛盤基準價為94.168元、94.188元和94.218元,截至9月6日11:30,各合約價格依次為94.316元、94.426元、94.494元。

海通證券研究所首席宏觀債券研究員姜超等分析師指出:其一,與股指期貨類似,近月合約成交量遠遠大于遠月合約。其中,TF1312合約量為2.547萬手,而TF1403和TF1406合約成交量僅為1502手和443手;

其二,遠月合約波動性大。經計算,TF1312合約、TF1403和TF1406三只合約價格波動率(價格標準差)分別是0.50、0.55和0.51。相對于掛盤基準價,三合約價格分別上漲了0.16%、0.25%和0.29%;

其三,流動性最好的最佳可交割券是國債“13附息15”,根據11:30期貨價格,推算各合約隱含到期收益率為4.01%、4.01%和4.02%;

其四,成交量遠大于持倉量,三合約成交量為2.7萬手,而持倉量僅為3250手,說明市場投資者多平倉。反映了國債推出初期,投資者較謹慎;

其五,保險和銀行等套保機構暫不能參與,市場將以投機為主,活躍的投資者主要是券商和私募

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