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股指期貨套利

什么是股指期貨套利
通俗的來說就是利用股指期貨不合理的價格市場進行參與股指期貨與股票現票的交易,也可以同時進行不同期限或者是類似的股票指數合約的交易,來賺取其中差價的一種行為。
股指期貨套利的種類
股指期貨套利的類型主要有:期現套利、跨期套利、跨市套利和跨品種套利。
股指期貨套利步驟
股指期貨套利的操作步驟如下:第一,計算股指期貨合約的合理價格;第二,計算期貨合約無套利區間;第三,確定是否存在套利機會;第四,確定交易規模,同時進行股指合約與股票(或基金)交易。
股指期貨定價模型的缺陷
我們對股指期貨定價模型的缺陷的分析有以下幾點,第一,在現實交易中再高明的投資者要想構造一個完全與股市指數結構一致的投資組合幾乎是不可能的;第二,在短期內進行股票現貨交易,往往使得交易成本較大;第三,由于各國市場交易機制存在著差異,如在我國目前就不允許賣空股票,這在一定程度上會影響到指數期貨交易的效率;第四,股息收益率在實際市場上是很難得到的,因為不同的公司,不同的市場在股息政策上(如發放股息的時機,方式等)都會不同,并且股票指數中的每只股票發放股利的數量和時間也是不確定的,這必然影響到正確判定指數期貨合約的價格。
股指期貨有的功能和作用
股指期貨既具有期貨交易的一般經濟功能,即規避風險和發現價格,也具有一些獨特的作用。
功能一 規避風險 功能二 發現價格
除此以外,由于股指期貨的標的來自于股票市場,它對股票市場乃至整個金融市場還具有一些獨特的作用。
其一,規避股市系統性風險 其二,豐富投資組合 其三,增強股市穩定性和流動性

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