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谷歌趨勢與股票市場

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

【摘要】

谷歌搜索可以用于股票預測嗎?為驗證該想法,我們對比研究了2004年到2013年的每周谷歌趨勢里對債務的搜索量和每周道瓊斯閉市指數,并形成了相應的交易策略。基于歷史數據做了交易模擬驗證,獲得數倍于市場的收益率。

【背景介紹】

我們都知道在股票市場上獲利有一個很簡單的原則:低價買進,高價賣出。但是預測股票價格并非易事。許多專業分析師多年來一直在潛心嘗試研究出一個能夠預測股市趨勢的模型。但是許多類似的模型研究都以無法正確預測股市而失敗告終。

對于那些對股市沒有太多研究,并且沒有時間和財力去收集數據來預測股市的人來講,谷歌趨勢或許能夠給他們帶來一些幫助。谷歌趨勢是谷歌提供的一個服務。通過它,可以查詢人們用谷歌對某個詞語在一段時間內的搜索量。我們用做了一個試驗來嘗試是否可以用某個詞語的谷歌趨勢來預測股票價格的變動。

【基本思路】

我們的理論很簡單。當越多人在谷歌上搜尋表達擔憂的詞語比如危機(Crisis)和債務(Debt)時,人們就越有可能賣掉他們的股票,股市也越可能走低。利用這個原則作為信號,我們采取了四種不同的方法來檢驗某個詞語的谷歌趨勢和股票市場的關聯。

我們的第一個方法使用的是累積均值,也就是把每周的搜索量與之前所有周的搜索量累積得出的均值。第二個方法使用的是移動均值,也就是固定幾周的時間區間來算均值,隨著時間的推進,新的那周加入均值計算,區間內最早的那周則排除。在這兩種方法中,每新的一周的某詞語搜索量都會與之前的均值相比較。如果此周的搜索量比均值高,這就意味著更多的人在谷歌上搜索擔憂性的詞語,那么我們將賣空股票。相似的,如果此周搜索量低于之前的均值,我們將會買入股票。如果此周搜索量等于之前的均值,我們就不采取任何行動。

第三和第四種方法被用來測試我們前面所用的兩種方法是否有效。第三種方法是從第一周就買入股票并且持有股票一直到最后一周。第四種方法是在任何一周隨機買入、賣空或持有股票。

【數據驗證】

我們使用的數據來自2004年到2013年的每周谷歌趨勢里對債務的搜索量和每周道瓊斯閉市指數。我們本想使用每日的數據來試驗,但是谷歌趨勢只允許我們獲取小于90天的每日數據。為了得到充足的樣本數,我們使用了每周的數據。

從04到13的第一周我們不采取任何行動,因為沒有之前數據來和第一周比較。從第二周開始,我們可以比較當周的谷歌趨勢和谷歌趨勢均值,并基于比較結果采取相應行動。當然,我們只能在第三周才能知道第二周相應的賣空或買入是否帶來了收益或是損失。在當周行動和知曉行動收益間有一周的時間間隔。除了采用了上述的四種方法,我們還加入了一組和第四種方法一樣的隨機購買來計算最終的收益以增大對比度,我們把它列為第五種方法。最終這五種方法所得出的結果有顯著的不同。

上圖展示了我們實驗的結果。我們可以清楚地看到,使用了GoogleTrends方法的那一組(紅色線條表示)表現明顯超出其他幾種方法。我們小組還發現,所有五條線在2008年至2009年金融危機時相交,使用GoogleTrends方法的小組在這段時間獲利最為豐厚,而其他幾組則沒有這么突出

【總結與討論】

在這次試驗當中,我們用了許多不同的表達擔憂的詞語,我們也嘗試了不同的計算移動均值的時間區間。最終我們發現,使用債務這個詞和六個月的時間區間得到的收益最大。盡管這次試驗取得了很可觀的結果,我們意識到我們的試驗中仍然有很多不足。

第一個不足是如果每個人都用這個方法來預測股票市場,市場將自我調節,這個方法也將無法正確預測。另外一個不足是我們很難確定哪個詞能準確反映人們對股票市場的擔憂。

總之,本次試驗的目的并不是測試如何用這個方法來在股票市場取得收益,而是為了說明當我們能夠獲取有效數據的時候,我們能夠利用統計學知識來尋找和發現一些有應用價值的事物規律。許多研究人員已經在收集數據研究社交網絡上人們的用詞習慣等行為,相信在不久的將來會有更多基于統計學的有趣發現。

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