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基金公司備戰國債期貨倒計時

2013-11-05 14:52:32
來源:網絡

相關產品策略模型已設計完成

國債期貨上市的腳步日益臨近,作為未來國債期貨市場重要的參與機構之一,基金公司早已摩拳擦掌。據期貨日報記者了解,國內多家基金公司針對國債期貨的策略研究、產品設計、風險防范等都做了充分的準備工作,目前相關產品設計已基本就緒。

今年2月份,國泰基金推出了國內首只國債ETF產品。該產品跟蹤上證5年期國債指數,并具有T0交易特性,有望成為國債期貨上市后期現套利和套期保值的現貨工具。另據了解,從去年10月份開始,國泰基金結構化衍生品部門就開始著手國債期貨方面的研究,并進行了國債期貨的模擬套利交易。

“我們除了發行國債ETF,做好與國債期貨的對接工作外,其他各項準備工作也都基本就緒。”國泰基金固定收益總監裴曉輝說,就等著國債期貨上市以后來積累實戰經驗了。

浦銀安盛固定投資部總監薛錚告訴記者,公司一直都在跟蹤國債期貨仿真交易,同時還對比國內外市場,做了大量投資研究工作。“我們的產品主要基于期現套利、跨期套利等模型,具體交易策略、倉位等還需要進一步完善和優化”。

上海一家大型基金公司固定收益部負責人也表示,公司針對國債期貨設計了量化套利模型,國債期貨上市后就會推出相應的專戶產品。

據業內人士估計,從國債期貨上市到公募基金可以開戶交易,再到基金公司發行產品,大約需要三到四個月時間。

盡管很多基金公司都準備了自己的產品策略模型,但這些模型都是基于理論或模擬操作經驗而形成的。未來國債期貨上市后的交易主體、政策對市場的影響以及流動性等不確定性問題必將影響到這些策略的運行。“很多問題還需要到實戰中去解決。”一家基金公司的固定收益部門工作人員表示,國債價格受利率等政策的影響較大,這些在模擬交易中沒有遇到的風險因素都需要做好防范”。

“還有一個問題,債券交易、托管的地方比較多,有場外交易的銀行間市場,有場內交易的上交所和深交所,結算有上海清算所和中債登公司,沒有完全打通。”國內某基金公司研究人員說,期待國債期貨上市以后能盡快解決這些問題。

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