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證金公司融資融券業務統計與監控規則

2014-02-19 11:44:15
來源:你我貸

中國證券金融股份有限公司融資融券業務統計與監控規則(試行)

第一章總則

為規范證券公司融資融券業務數據報送與統計,加強融資融券業務風險監測監控,根據中國證券監督管理委員會(以下簡稱證監會)《轉融通業務監督管理試行辦法》、《證券公司融資融券業務管理辦法》和《證券公司風險控制指標管理辦法》等相關規定,制定本規則。

中國證券金融股份有限公司(以下簡稱本公司)按照證監會的授權,依法履行融資融券業務統計和風險監測監控職責,建立融資融券統計監測系統,匯集、統計、比對融資融券業務數據,監控證券公司融資融券業務運行情況,監測分析全市場融資融券交易情況,防范融資融券業務風險。

開展融資融券業務的證券公司(以下簡稱證券公司)應當按照本規則的規定報送融資融券業務數據,及時報告融資融券業務風險控制情況,落實本公司為防范融資融券業務風險采取的各項措施。

第二章數據報送與統計

本公司制定融資融券統計監測系統數據報送接口規范。證券公司應當按照該接口規范和有關要求,向本公司報送證券公司及其融資融券客戶的基本資料、融資融券相關賬戶的持倉、交易及合約等數據。

本公司為履行融資融券業務統計監控職責,可要求證券公司定期或者不定期報送融資融券業務情況和相關信息。

證券公司應當建立融資融券業務數據和信息報送制度,及時、準確、真實、完整地向本公司報送融資融券業務相關數據和信息。

證券公司不能在規定時間報送業務數據和信息,或者報送數據和信息有誤的,應當及時按照應急處理要求補充報送或者進行更正。

證券公司連續多次出現業務數據和信息報送不及時,或者所報送的數據和信息出現重大遺漏或者錯誤的,本公司可對證券公司進行現場調查,視情況采取口頭提醒、書面提示等措施,并記入誠信檔案。

證券公司出現虛報、瞞報、偽造、篡改融資融券業務數據和信息的,本公司除可對該證券公司采取上述措施外,還將及時提請證監會采取監管措施。

本公司建立融資融券業務統計制度,規范統計指標,健全統計報表體系,編制定期報告和專項報告,報送證監會。

第三章風險監測與監控

本公司對證券公司融資融券業務風險進行監測監控,通過指標預警、壓力測試和情景分析等方式,重點關注融資融券標的證券和擔保證券集中度、客戶負債和合約違約情況、證券公司融資融券業務運行、財務狀況和相關監管指標合規情況等。

本公司可根據市場情況和融資融券業務發展需要,確定和調整融資融券業務監控重點。

本公司對證券公司每日融資融券交易數據進行統計分析,監測全市場融資融券交易的系統性風險,分析單只融資融券標的證券的市場風險程度和融資融券業務集中度可能帶來的業務風險,重點關注標的證券的以下情形:

價格短期大幅波動,估值明顯偏離行業平均水平,市場風險較高的;

標的證券長期停牌、上市公司發生并購重組等重大事項或出現其他突發情況的;

(三)交易型開放式指數基金融券規模短期內迅速放大的;

(四)短期內應償還的融券數量占該證券流通股本比例較大的;

(五)融資融券交易量占該證券交易量比例較高的;

(六)融資融券余額占該證券流通市值或者全部標的證券融資融券余額比例較高的;

(七)本公司認為需要重點關注的其他情形。

本公司對證券公司融資融券擔保證券進行統計分析,監測全市場和單一證券公司融資融券業務風險狀況,分析單只融資融券擔保證券的市場風險程度和集中度可能帶來的信用風險,重點關注擔保證券的以下情形:

客戶信用證券賬戶內擔保證券的市場風險較高的;

擔保證券長期停牌、上市公司發生并購重組等重大事項或出現其它突發情況的;

(三)單一及全體證券公司單只擔保證券集中度較高的;

(四)單一客戶信用證券賬戶單只擔保證券集中度較高的;

(五)本公司認為需要重點關注的其他情形。

本公司對證券公司融資融券客戶維持擔保比例與違約情況進行統計分析,了解證券公司融資融券客戶誠信情況,監測證券公司的授信管理和風險控制狀況,重點關注以下情形:

融資融券整體維持擔保比例較低的;

融資融券維持擔保比例較低的客戶數量較多的;

融資融券客戶違約次數較多或者違約規模較大的;

融資融券客戶未補倉規模較大的;

融資融券業務壞賬規模較大的;

本公司認為需要重點關注的其他情形。

本公司依據證券公司報送的融資融券業務規模及財務狀況統計數據,定期監測證券公司融資融券業務規模的適當性,重點關注以下情形:

(一)證券公司融資融券業務總體規模與其凈資本比例較高的;

(二)證券公司單一客戶或者單只證券融資融券業務規模與其凈資本比例較高的;

(三)證券公司財務狀況急劇惡化或者惡化幅度較大的;

(四)本公司認為需要重點關注的其他情形。

本公司監測到融資融券標的證券存在風險或者出現異常情況,可以向證券公司進行口頭提醒或者書面提示;監測到標的證券風險較高或者異常情況較為嚴重的,可視情況采取以下措施,并及時報告證監會:

(一)提示證券公司暫停將該證券作為融資買入或者融券賣出的標的證券;

(二)提示證券公司將該證券調出融資融券標的證券范圍;

(三)本公司認為需要采取的其他措施。

本公司監測到融資融券擔保證券存在風險或者出現異常情況,可以向證券公司進行口頭提醒或者書面提示;監測到擔保證券風險較高或者異常情況較為嚴重的,可視情況采取以下措施,并及時報告證監會:

(一)提示證券公司調整該融資融券擔保證券折算率;

(二)提示證券公司暫停接受該證券為融資融券擔保證券;

(三)本公司認為需要采取的其他措施。

證券公司出現技術系統故障、法律訴訟、客戶群體事件等可能影響融資融券業務正常運行的突發性事件或者重大事項,應當立即向本公司報告,并說明事項的起因、可能引起的后果和應對措施等。

本公司可根據需要,對證券公司與融資融券業務相關的內部控制制度、業務操作規范、風險管理措施、交易技術系統安全運行狀況及對本公司相關業務規則的執行情況等進行現場調查。

本公司發現證券公司融資融券業務運行存在違規行為的,及時報告證監會。

證券公司融資融券業務存在較高風險或者出現異常情況較為嚴重的,本公司可以就相關事項對證券公司進行問訊,視情況采取口頭提醒、書面提示以及約談證券公司相關負責人等措施,并及時報告證監會。

第四章統計數據的管理與使用

本公司負責維護統計監測系統,制定融資融券統計數據和信息的采集、存儲、使用、查詢等管理制度,確保有關數據和信息的安全。

本公司建立健全信息安全隔離機制,登錄和使用統計監測系統實行嚴格的權限控制,對操作統計監測系統的所有行為進行強制留痕。

本公司建立數據和信息管理制度,工作人員對履行職責獲得的融資融券敏感數據承擔保密義務,不得泄露或者謀取不正當利益。

本公司及其工作人員對融資融券統計數據進行客觀整理、比對和保存,不得篡改、毀損或者非法使用,不得對外提供虛假統計數據和信息。

本公司履行信息發布義務,定期向市場發布以下融資融券相關數據和信息:

(一)融資融券交易額和余額;

(二)信用證券賬戶數量和客戶數量;

(三)融資融券擔保證券數量和市值;

(四)本公司認為需要向市場公布的其他信息。

本公司可根據需要向證券公司發布以下相關數據和信息:

(一)全體證券公司接受的融資融券擔保證券市值達到該證券總市值30%以上的擔保證券名單;

(二)融資和融券交易規模占標的證券總交易規模的比例;

(三)融資和融券交易規模占總交易規模的比例;

(四)本公司認為需要向證券公司發布的其他信息。

第五章附則

本規則所稱“以上”、“達到”含本數。

本規則已經證監會批準,自2012年8月27日起實施。

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