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貝塔系數

貝塔系數
就是指用來對某些股票或者基金對全部股市價格的波動情況的衡量。就是指一種風險的指數。貝塔系數即β系數。β系數是一種評估證券系統性風險的工具,用以度量一種證券或一個投資證券組合相對總體市場的波動性,在股票、基金等投資術語中常見。
貝塔系數影響因素
1、涉及β系數:確定β系數的模型有兩種形式。一種是CAPM模型:E(Ri)= Rf+βi(Rm-Rf) 其中:E(Ri)= 資產i的期望收益率、Rf =無風險收益率、Rm = 市場平均收益率;另一種是市場模型:E(Ri)=αi+βiRm這兩個模型都是單變量線性模型,都可用最小二乘法確定模型中的參數。2、證券對β系數的影響:市場平均收益率Rm通常采用證券市場的某一指數的收益率。3、計算中影響:收益法中的β系數應該是能代表未來的β系數。4、計算時段的影響:證券收益率的單位時段可以按日、按周、按月計算。計算單位時段長短不同,可能會對β系數產生影響。5、紅利發放對β系數的影響:由于β系數是根據市場平均收益率的變動情況與某種資產的收益率變動情況之間的關系確定的。6、其他可能影響β系數:學者吳世農等研究了1996年-2001年我國上市公司的公司規模、財務杠桿等與β系數之間的相關關系。得出的結論是,β系數總體上與這些會計變量之間相關程度不 高,相關檢驗的顯著性不強。

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