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什么是標準差?

2013-11-05 11:14:33
來源:網絡

什么是標準差?標準差是公認衡埴收益率變動的標準,它說明在給定的一個時期內投資收益的變動情況。例如,一個投資項目的年平均收益率為10%,而投資期間2/3時間的年平均收益率在-5%至25%———與10%的年平均收益率都偏離15個百分點———那么,這個投資項目的標準差為15。而95%的年平均收益率位于兩個標準差之間。

然而,這種大幅波動隨者時間的延長會迅速下降。美國股票市場年收益率的標準差為18.2%,而5年收益率的標準差則降低一半還多,只有7.5%;10年的話,標準差又減少近一半,至4.4%。里然長期投資10年以后,收益幾乎已不受短期的波動影響,然而標準差的影響力隨著時間的繼續推延愈加減弱,直到它在50年時,標準差達到0.1%。在這個范圍里,最高收益率為7.7%,最低收益率為投資時間越長,年平均收益率的波動越小。什么是標準差,投資者不應低估自己投資的時間。如果一個投資者從25歲開始考慮自己的退休金計劃,然后,在自己退休之后,一直到75歲或更大年紀,再獲取積累的資本收益,這樣不就可以獲得長達50年的長期投資時間了嗎?

證券行業什么是標準差,標準差強調的是證券自身的波動,波動越大,標準差越大,是絕對的波動的概念;證券A的標準差比證券B小,我們說,證券A的整體波動風險比較小,證券B的整體波動風險比較大。標準差中,既包含了市場風險,又包含了該證券的特異風險,specificrisk。相反,β強調的是相對于整個市場(M),這個證券的波動大小,是以整個市場為參照物的。當市場波動1個百分點時,證券A波動1.25個百分點,所以我們說,證券A的市場風險較大;證券B相對市場,則波動0.95個百分點,我們說,證券B的市場風險較小。什么是標準差大家應該知道了。

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